← Laboratori de trading

Estratègia
MomentumRegime

Segueix la tendència: compra el que porta dues setmanes pujant, només quan Bitcoin també puja, i surt quan deixa de fer-ho. Opera sola, en temporalitat diària.

Temporalitat
Diària
Mercat
14 parells · futurs 1x
Mode
Dry-run
Veredicte
En avaluació

Dry-runOperacions simulades, sense diners reals. Corre en dry-runL'estratègia opera en directe amb preus reals, però amb diners ficticis. No es compra res de veritat. en paral·lel amb BollingerBidir, amb les mateixes dades de mercat.

Al laboratori

Va passar el backtestSimulació de l'estratègia amb preus del passat: què hauria guanyat o perdut si hagués operat aleshores. i les dades novesPreus que l'estratègia no va veure mentre es dissenyava. Si guanya aquí, no és només que s'hagi après el passat.. Ara és en dry-runL'estratègia opera en directe amb preus reals, però amb diners ficticis. No es compra res de veritat.: mesos operant amb diners ficticis.

MomentumRegime

Binance futures · 14 · 1d

En avaluació

Backtest optimitzatBacktest amb les mateixes dades que es van fer servir per ajustar l'estratègia. Gairebé sempre surt bé, així que no demostra res.
+161.8 %
gen del 2020 – des del 2023 · 852 operacions
Dades novesPreus que l'estratègia no va veure mentre es dissenyava. Si guanya aquí, no és només que s'hagi après el passat.
+4.4 %
gen del 2026 – set del 2026 · 234 operacions
Dry-runL'estratègia opera en directe amb preus reals, però amb diners ficticis. No es compra res de veritat. en viu
…
carregant…

Compra les criptomonedes que porten dues setmanes pujant, només quan Bitcoin és en tendència alcista, i surt amb un stopPreu al qual una operació es tanca sola perquè la pèrdua no continuï creixent. que s'adapta a la volatilitat. Només en llargApostar que el preu puja, com una compra normal., en temporalitat diària.

  1. Backtest

  2. Dades noves

  3. Dry-run

    MomentumRegimeEn avaluació

  4. Diners reals

En cripto, el que comença a pujar amb força sol continuar pujant un temps. L'estratègia no intenta endevinar quan comença la pujada: s'hi apunta quan ja ha començat i en surt quan s'acaba.

Com opera

Sis regles fixes, sense retocar després de veure els resultats.

Compra
Les monedes que valen més que fa 14 dies: porten dues setmanes pujant. És el seu momentumQuant ha pujat o baixat un preu els últims dies. El que puja amb força sol continuar pujant un temps..
Només amb Bitcoin a l'alça
Només compra si Bitcoin és per sobre de la seva mitjana de 50 diesEl preu mitjà dels últims 50 dies. Si Bitcoin és per sobre, el mercat va a l'alça.. Quan Bitcoin cau, arrossega les altres.
Ven
Quan la moneda deixa de pujar o Bitcoin perd la seva mitjana.
Stop
A tres vegades l'ATRATR: Average True Range (rang veritable mitjà). Quant es mou el preu en un dia normal. Serveix per posar l'stop a una distància raonable. per sota del preu de compra. Així cada pèrdua té un límit.
Quant compra
Les monedes més nervioses porten menys diners, perquè totes arrisquin semblant. Mai més d'1/14 del saldo.
El que no fa
No aposta a la baixa (res de curtsApostar que el preu baixa: es guanya si cau i es perd si puja.), no fa servir palanquejamentOperar amb més diners dels que es tenen. Multiplica els guanys i també les pèrdues. i no aguanta pèrdues esperant que tornin.

Com es va triar

El que havia de complir per donar-la per bona es va escriure abans de mirar cap resultat: guanyar després de comissions, un profit factorEl que s'ha guanyat dividit pel que s'ha perdut. Per sobre d'1 guanya diners; per sota, en perd. d'almenys 1,2, un drawdownLa caiguda més gran del saldo des del seu punt més alt. Aquí només compta les operacions ja tancades. per sota del 25 % i funcionar en la majoria de monedes.

Es van provar 108 variants amb dades de 2020 a 2023 i es van comprovar el 2024 i el 2025. Va passar aquesta, i les seves variants properes també funcionaven: no va ser sort.

Al final, l'examen: nou mesos de 2026 guardats en reservaEls últims mesos de dades, guardats sense mirar fins al final. Es fan servir una sola vegada, com a examen final.. Va guanyar un 4,4 %. És un avantatge modest, però aguanta amb dades novesPreus que l'estratègia no va veure mentre es dissenyava. Si guanya aquí, no és només que s'hagi après el passat..

108variants provades abans d'obrir la reservaEls últims mesos de dades, guardats sense mirar fins al final. Es fan servir una sola vegada, com a examen final.. Prem cada ronda per veure què es va provar i què va passar el tall.

Amb dades de 2020 a 2023, quatre famílies de seguiment de tendència (Donchian, momentumQuant ha pujat o baixat un preu els últims dies. El que puja amb força sol continuar pujant un temps., encreuament d'EMA i un conjunt de canals), en espelmes de 4 h i diàries, només llarg o llarg i curt. Totes guanyaven, perquè aquells anys van ser gairebé tot tendència, però amb caigudes d'entre el 20 % i el 73 %.

0,81,01,21,41,60 %−20 %−40 %−60 %−80 %límit del protocol: −25 %
Caiguda màxima, marcada a mercat →↑ SharpeRàtio de Sharpe: la rendibilitat dividida pel que es mou el saldo. Mesura quant es guanya per cada unitat de risc; per sobre d'1 es considera bo.

Passa per sobre d'un punt o toca'l per veure quina variant és i les seves xifres.

només llargllarg i curtMomentum

Disseny 2020-01-01 → 2023-12-31
+161.8 % · profit factor 2.50 · drawdown -12.6 % · 852 operacions
Validació 2024-01-01 → 2025-12-31
+40.7 % · profit factor 1.88 · drawdown -8.5 % · 451 operacions
Reserva, mirada un cop 2026-01-01 → 2026-09-30
+4.4 % · profit factor 1.32 · drawdown -7.8 % · 234 operacions

Carregant la corba…

Benefici a la reservaEls últims mesos de dades, guardats sense mirar fins al final. Es fan servir una sola vegada, com a examen final. (gener a setembre de 2026), en % sobre el saldo inicial, segons el backtestSimulació de l'estratègia amb preus del passat: què hauria guanyat o perdut si hagués operat aleshores. de FreqtradePrograma de codi obert que executa estratègies de trading automàtiques. És el que mou els bots al servidor..

El risc que no es veu

El 10 d'octubre de 2025 el mercat cripto es va desplomar en minuts. Tretze posicions de l'estratègia van saltar per stopPreu al qual una operació es tanca sola perquè la pèrdua no continuï creixent. el mateix dia.

En una caiguda així l'stopPreu al qual una operació es tanca sola perquè la pèrdua no continuï creixent. s'executa a pitjor preu del previst. Un dia com aquell pot costar entre un 10 % i un 19 % del saldo.

No s'ha canviat l'estratègia per això: seria ajustar-la a una cosa que ja s'ha vist.

Un stop protegeix de les caigudes normals. D'un desplom de minuts, només protegeix la mida de la posició.

entradastop −16 %−68 %

Resultat en validació (2024–2025)

+40,7 %

Cop d'aquell dia, sobre el saldo

El backtestSimulació de l'estratègia amb preus del passat: què hauria guanyat o perdut si hagués operat aleshores. suposa que cada stopPreu al qual una operació es tanca sola perquè la pèrdua no continuï creixent. s'omple al seu preu, un −16 % per posició. És el cas optimista.

El 10 d'octubre de 2025 tretze posicions van saltar per stopPreu al qual una operació es tanca sola perquè la pèrdua no continuï creixent. el mateix dia, amb metxes de fins al −68 % i el −79 %. Fins i tot en el pitjor cas l'estratègia guanya, però aquell dia costa un 19,1 % del saldo.

Carregant la corba…

Benefici el 2024 i el 2025, en % sobre el saldo inicial. La línia marca el desplom del 10 d'octubre de 2025.

Telemetria en Directe

El que fa el bot ara mateix, amb diners ficticis. Opera un cop al dia, a les 00:00 UTCUTC: Coordinated Universal Time (temps universal coordinat). L'hora de referència mundial: les 00:00 UTC són les 01:00 o les 02:00 a Espanya, segons l'època de l'any., i pot passar setmanes sense operar si Bitcoin és per sota de la seva mitjana.

Connecting...

Estat del Sistema

--

Benefici Tancat

--

Benefici Total

--

Operacions Obertes

Operacions Obertes en Directe

ParellDireccióData OberturaBenefici (Posició)Estat
Carregant operacions...

Operacions Realitzades Recentment

ParellDireccióData OberturaData TancamentBenefici (Posició)Raó
Carregant operacions...

Això és un experiment personal i material educatiu, no assessorament financer ni una recomanació d'inversió. Les xifres surten de backtests i de bots en dry-run, amb diners simulats, i el passat no garanteix el futur. Operar amb criptomonedes et pot fer perdre tot el que hi has invertit.