Laboratorio de trading

¿Se puede ganar dinero con estrategias de trading automáticas? Aquí lo pongo a prueba: cada estrategia pasa el mismo protocolo, sin emociones de por medio.

El protocolo

Cuatro fases, las mismas para todas. Una estrategia solo pasa a la siguiente si supera la anterior.

  1. Backtest

    Se prueban las reglas con años de precios pasados, comisiones incluidas. Los últimos meses se guardan sin mirar.

  2. Datos nuevos

    Se prueba con meses que la estrategia nunca ha visto. Si solo funcionaba con el pasado, aquí se nota.

  3. Dry-run

    Opera en directo durante meses, con dinero ficticio y a la vez que las demás.

    2estrategias

  4. Dinero real

    Solo con mi aprobación explícita.

El mismo examen para todas

Los criterios del protocolo, escritos antes de mirar ningún resultado, aplicados a los datos que la estrategia no vio (2026-03-29 → 2026-10-01). Cifras del backtestSimulación de la estrategia con precios del pasado: qué habría ganado o perdido si hubiera operado entonces. de freqtradePrograma de código abierto que ejecuta estrategias de trading automáticas. Es el que mueve los bots en el servidor..

  • Beneficio después de costes> 0-7,69 %
  • Profit factorLo ganado dividido entre lo perdido. Por encima de 1 gana dinero; por debajo, pierde.≥ 1,20,41
  • DrawdownLa mayor caída del saldo desde su punto más alto. Aquí solo cuenta las operaciones ya cerradas. máximo≤ 25 %-10,52 %
  • Operaciones≥ 3066

2 de 4 criterios

BollingerBidir es anterior al protocolo: este es el examen que habría tenido que pasar. Suspende por pérdidas, y por eso no pasará a dinero real.

Las estrategias

Cada ficha tiene tres cifras: lo que prometía el backtest optimizadoBacktest con los mismos datos que se usaron para ajustar la estrategia. Casi siempre sale bien, así que no demuestra nada., lo que dio con datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado. y lo que hace ahora en dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad..

BollingerBidir

Binance futures · 7 · 15m

No rentable

Backtest optimizadoBacktest con los mismos datos que se usaron para ajustar la estrategia. Casi siempre sale bien, así que no demuestra nada.
+20.6 %
ene 2024 – mar 2026 · 206 operaciones
Datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado.
-7.7 %
mar 2026 – oct 2026 · 66 operaciones
Dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad. en vivo
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Apuesta a que el precio vuelve a su mediaLa idea de que un precio que se aleja mucho de su media tiende a volver a ella.: compra cuando cae demasiado y vende en cortoApostar a que el precio baja: se gana si cae y se pierde si sube. cuando sube demasiado. Usa bandas de BollingerDos líneas por encima y por debajo de la media del precio. Si el precio se sale de ellas, está en un extremo poco habitual., RSIRSI: Relative Strength Index (índice de fuerza relativa). Indicador de 0 a 100 que mide si el precio ha subido o bajado demasiado deprisa. Muy bajo indica pánico; muy alto, euforia. y ADXADX: Average Directional Index (índice direccional medio). Mide la fuerza de una tendencia, no su dirección. Un valor bajo significa que el mercado va de lado. en temporalidad de 15 minutos.

Ver estrategia

MomentumRegime

Binance futures · 14 · 1d

En evaluación

Backtest optimizadoBacktest con los mismos datos que se usaron para ajustar la estrategia. Casi siempre sale bien, así que no demuestra nada.
+161.8 %
ene 2020 – dic 2023 · 852 operaciones
Datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado.
+4.4 %
ene 2026 – sept 2026 · 234 operaciones
Dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad. en vivo
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Compra las criptomonedas que llevan dos semanas subiendo, solo cuando Bitcoin está en tendencia alcista, y sale con un stopPrecio al que una operación se cierra sola para que la pérdida no siga creciendo. que se adapta a la volatilidad. Solo en largoApostar a que el precio sube, como una compra normal., en temporalidad diaria.

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Mismo periodo, cara a cara

Cuánto gana o pierde cada estrategia del 29 de marzo al 1 de octubre de 2026, con datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado.. Por encima de cero gana; por debajo, pierde.

Cargando la curva…

Todas las cifras

Medidas igual para todas. Los términos subrayados tienen su explicación al pasar el ratón o al tocarlos.

EstrategiaVeredictoDatos conocidosBacktest con los mismos datos que se usaron para ajustar la estrategia. Casi siempre sale bien, así que no demuestra nada.Datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado.Dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad. en vivo
ResultadoProfit factorLo ganado dividido entre lo perdido. Por encima de 1 gana dinero; por debajo, pierde.DrawdownLa mayor caída del saldo desde su punto más alto. Aquí solo cuenta las operaciones ya cerradas.Peor pérdida abiertaLo peor que llegó a ir una operación antes de cerrarse. Es el riesgo que el drawdown no ve.
BollingerBidirBinance futures · 7 · 15m No rentable +20.6 % -7.7 % 0.41 -10.5 % -29.8 % cargando…
MomentumRegimeBinance futures · 14 · 1d En evaluación +161.8 % +4.4 % 1.32 -7.8 % -17.4 % cargando…

Cuando una estrategia supere todas las fases, saldrá aquí en verde. Hasta entonces, el laboratorio sigue abierto.

Esto es un experimento personal y material educativo, no asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Las cifras salen de backtests y de bots en dry-run, con dinero simulado, y el pasado no garantiza el futuro. Operar con criptomonedas puede hacerte perder todo lo invertido.