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Estrategia
BollingerBidir

Apuesta a que el precio siempre vuelve a su mediaLa idea de que un precio que se aleja mucho de su media tiende a volver a ella.. Compra en el pánico, vende en cortoApostar a que el precio baja: se gana si cae y se pierde si sube. en la euforia y opera sola, 24/7, en temporalidad de 15 minutos.

Temporalidad
15 Minutos
Stack
Freqtrade · Docker
Modo
Dry-run
Veredicto
No rentable

Dry-runOperaciones simuladas, sin dinero real. Los resultados son de simulación y backtesting.

En el laboratorio

Pasó el backtestSimulación de la estrategia con precios del pasado: qué habría ganado o perdido si hubiera operado entonces., falló con datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado. y sigue en dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad. solo como referencia.

BollingerBidir

Binance futures · 7 · 15m

No rentable

Backtest optimizadoBacktest con los mismos datos que se usaron para ajustar la estrategia. Casi siempre sale bien, así que no demuestra nada.
+20.6 %
ene 2024 – mar 2026 · 206 operaciones
Datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado.
-7.7 %
mar 2026 – oct 2026 · 66 operaciones
Dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad. en vivo
…
cargando…

Apuesta a que el precio vuelve a su mediaLa idea de que un precio que se aleja mucho de su media tiende a volver a ella.: compra cuando cae demasiado y vende en cortoApostar a que el precio baja: se gana si cae y se pierde si sube. cuando sube demasiado. Usa bandas de BollingerDos líneas por encima y por debajo de la media del precio. Si el precio se sale de ellas, está en un extremo poco habitual., RSIRSI: Relative Strength Index (índice de fuerza relativa). Indicador de 0 a 100 que mide si el precio ha subido o bajado demasiado deprisa. Muy bajo indica pánico; muy alto, euforia. y ADXADX: Average Directional Index (índice direccional medio). Mide la fuerza de una tendencia, no su dirección. Un valor bajo significa que el mercado va de lado. en temporalidad de 15 minutos.

  1. Backtest

  2. Datos nuevos

  3. Dry-run

    BollingerBidirNo rentable

  4. Dinero real

En un mercado lateralMercado sin tendencia: el precio sube y baja dentro de un rango, sin ir a ningún sitio. el precio va y viene alrededor de su media. Cuando se aleja demasiado, en un momento de pánico o de euforia, lo normal es que vuelva. La estrategia espera ese momento y apuesta por la vuelta.

Cómo opera

Para abrir una operación se tienen que cumplir todas las condiciones a la vez.

Compra
Cuando el precio cae por debajo de la banda de BollingerDos líneas por encima y por debajo de la media del precio. Si el precio se sale de ellas, está en un extremo poco habitual. y el RSIRSI: Relative Strength Index (índice de fuerza relativa). Indicador de 0 a 100 que mide si el precio ha subido o bajado demasiado deprisa. Muy bajo indica pánico; muy alto, euforia. baja de 25: un momento de pánico.
Vende en cortoApostar a que el precio baja: se gana si cae y se pierde si sube.
Al revés: el precio sube por encima de la banda y el RSIRSI: Relative Strength Index (índice de fuerza relativa). Indicador de 0 a 100 que mide si el precio ha subido o bajado demasiado deprisa. Muy bajo indica pánico; muy alto, euforia. pasa de 75. Euforia.
Solo sin tendencia
Si el ADXADX: Average Directional Index (índice direccional medio). Mide la fuerza de una tendencia, no su dirección. Un valor bajo significa que el mercado va de lado. pasa de 25 hay tendencia y no opera: ahí el precio no tiene por qué volver.
Con volumen
El movimiento tiene que venir con mucho volumen. Sin volumen, el pánico o la euforia no son reales.
Una sola entrada
Entra la primera vez que el precio sale de la banda, no mientras sigue fuera. Así no acumula entradas cada vez peores.
Cómo sale
Cuanto más tiempo lleva abierta una operación, menos beneficio pide para cerrarla. A partir de +13,4 % un trailing stopUn stop que sube detrás del precio cuando la operación va ganando, para no devolver lo ganado. protege lo ganado.
StopPrecio al que una operación se cierra sola para que la pérdida no siga creciendo. del −30 %
Muy lejos, a propósito, para no salir por un movimiento sin importancia. Es su punto débil: cuando el precio no vuelve, se pierde mucho de golpe.

Antes de esta

BollingerBidir fue la primera estrategia que operó sola, 24/7. Antes, varias ideas se quedaron por el camino.

Un simulador propio
Primero, un motor de backtestSimulación de la estrategia con precios del pasado: qué habría ganado o perdido si hubiera operado entonces. escrito desde cero en Python, con criptomonedas y acciones como Apple o Nvidia.
Ideas descartadas
Una basada en huecos de precio (FVGFVG: Fair Value Gap (hueco de valor justo). Un salto brusco del precio que deja un tramo sin operaciones; la idea es que el precio vuelve a rellenarlo.) perdía dinero: 41 operaciones y un 34 % de acierto. Otra, basada en cambios de estructura (CHoCHCHoCH: Change of Character (cambio de carácter). El momento en que el precio rompe la estructura de subidas o bajadas que llevaba, señal de que la tendencia puede girarse.), dio mejores números: 99 operaciones y un 52 % de acierto.
El paso a Freqtrade
En vez de reinventar la rueda, FreqtradePrograma de código abierto que ejecuta estrategias de trading automáticas. Es el que mueve los bots en el servidor.: hace el backtestSimulación de la estrategia con precios del pasado: qué habría ganado o perdido si hubiera operado entonces., la simulación en directo y la conexión con el exchange.
Más pruebas
Rupturas, seguir la tendencia, operar la apertura de Nueva York… hasta llegar a esta.

Telemetría en directo

Lo que hace el bot ahora mismo. Son operaciones simuladas, sin dinero real.

Connecting...

Estado del Sistema

--

Beneficio Cerrado

--

Beneficio Total

--

Operaciones Abiertas

Operaciones Abiertas en Vivo

ParDirecciónFecha AperturaBeneficio (Posición)Estado
Cargando operaciones...

Operaciones Realizadas Recientemente

ParDirecciónFecha AperturaFecha CierreBeneficio (Posición)Razón
Cargando operaciones...

Lo que prometía

206 operaciones de enero de 2024 a marzo de 2026, con comisiones. Ojo: la estrategia se ajustó con estos mismos datos, así que este backtest optimizadoBacktest con los mismos datos que se usaron para ajustar la estrategia. Casi siempre sale bien, así que no demuestra nada. no demuestra nada.

+20.62%

Beneficio neto

206

Operaciones

-1.07%

DrawdownLa mayor caída del saldo desde su punto más alto. Aquí solo cuenta las operaciones ya cerradas. (solo cerradas)

-28.5%

Peor pérdida abiertaLo peor que llegó a ir una operación antes de cerrarse. Es el riesgo que el drawdown no ve.

Historial de Backtest

1 / 1
ParDirecciónFecha AperturaFecha CierreBeneficio (Posición)Razón
Cargando trades del backtest...

Lo que dio de verdad

Con datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado., del 29 de marzo al 1 de octubre de 2026, pierde un 7,7 %. El bot en dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad. hizo las mismas operaciones que el backtestSimulación de la estrategia con precios del pasado: qué habría ganado o perdido si hubiera operado entonces. de ese periodo: el bot funciona bien, lo que falla es la estrategia.

Dos stopsPrecio al que una operación se cierra sola para que la pérdida no siga creciendo. de −30 % en cortosApostar a que el precio baja: se gana si cae y se pierde si sube., ADA en julio y XRP en agosto, se llevaron por delante las ganancias de las otras 61 operaciones.

El backtestSimulación de la estrategia con precios del pasado: qué habría ganado o perdido si hubiera operado entonces. lo escondía. Como no cierra las operaciones que van en contra, casi ninguna acababa en pérdida y el drawdownLa mayor caída del saldo desde su punto más alto. Aquí solo cuenta las operaciones ya cerradas. salía del 1 %. Mientras tanto, alguna llegó a ir −28,5 %.

Un buen backtest no es una estrategia rentable. Solo es una idea que todavía hay que poner a prueba.

Cargando la curva…

Beneficio con datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado., en % sobre el saldo inicial. Las dos caídas marcadas son los stopsPrecio al que una operación se cierra sola para que la pérdida no siga creciendo. de −30 %.

Conclusiones

No es rentable
Pierde con datos nuevosPrecios que la estrategia no vio mientras se diseñaba. Si gana aquí, no es solo que se haya aprendido el pasado.. Sigue en dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad. solo como referencia y no pasará a dinero real.
Ajustar no es validar
Elegir los parámetros y evaluarlos con los mismos datos siempre sale bien. Hay que probar con datos que la estrategia no ha visto.
El mercado cambia
Durante el dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad. el mercado subió con fuerza, y una estrategia que vende la euforia acabó vendiendo una tendencia.
Para la siguiente
Una reservaLos últimos meses de datos, guardados sin mirar hasta el final. Se usan una sola vez, como examen final. que no se toca hasta el final, walk-forwardAjustar la estrategia con un tramo de datos y probarla en el siguiente, una y otra vez, como pasaría en la vida real., Monte CarloBarajar miles de veces el orden de las operaciones para ver lo mal que podría ir con un poco de mala suerte. y meses de dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad. antes de nada más.

Código abierto

El código está en GitHub, preparado para montarlo con un agente de IA como Claude Code: te guía paso a paso hasta dejar el bot en dry-runLa estrategia opera en directo con precios reales, pero con dinero ficticio. No se compra nada de verdad.. Nunca pasa a dinero real sin que lo decidas tú y nunca pide claves.

Ver la estrategia en GitHub

Esto es un experimento personal y material educativo, no asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Las cifras salen de backtests y de bots en dry-run, con dinero simulado, y el pasado no garantiza el futuro. Operar con criptomonedas puede hacerte perder todo lo invertido.